國(guó)際貿(mào)易文章均衡波動(dòng)概率統(tǒng)計(jì)模型

　　國(guó)際貿(mào)易理論研究一般均衡，本篇國(guó)際貿(mào)易文章分析國(guó)際貿(mào)易均衡波動(dòng)概率統(tǒng)計(jì)模型的算法和含義，并舉例論證模型實(shí)證如何運(yùn)用。可以發(fā)表國(guó)際貿(mào)易文章的期刊有《國(guó)際貿(mào)易》雜志多發(fā)表刊登傳播國(guó)際貿(mào)易理論、實(shí)務(wù)和知識(shí)為主，以敏銳的眼光洞察國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以詳盡的學(xué)術(shù)研究成果展示全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，以前瞻性的文章介紹中國(guó)的對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的各項(xiàng)有關(guān)政策。

　　將一個(gè)國(guó)家出口額和進(jìn)口額看作隨機(jī)變量，利用中心極限定理，出口額和進(jìn)口額取若干和，服從正態(tài)分布，進(jìn)而推出樣本方差比值服從F分布及拒絕域和接受域。選取主要國(guó)家1981—2013年進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)對(duì)該模型進(jìn)行檢驗(yàn)，指出出口均衡波動(dòng)小于進(jìn)口均衡波動(dòng)，各國(guó)商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值大小與國(guó)家發(fā)達(dá)程度無(wú)關(guān)。另外，各國(guó)樣本方差具有“邊界性質(zhì)”，即各國(guó)進(jìn)出口總額樣本方差比值位于其商品樣本方差比值和服務(wù)樣本方差比值之間。

　　關(guān)鍵詞：

　　國(guó)際貿(mào)易;均衡波動(dòng);概率統(tǒng)計(jì)模型;進(jìn)口;出口

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)均衡包括交點(diǎn)均衡、駐點(diǎn)均衡和相切均衡。局部均衡都為交點(diǎn)均衡，一般均衡都為相切均衡。國(guó)際貿(mào)易理論研究一般均衡，所以國(guó)際貿(mào)易均衡大多數(shù)為相切均衡。國(guó)際貿(mào)易純理論研究[1-8]的核心是“均衡”研究，所以從這個(gè)角度說(shuō)，國(guó)際貿(mào)易純理論可以稱(chēng)為“國(guó)際貿(mào)易均衡理論”。Nishimura(2014)對(duì)國(guó)際貿(mào)易一般均衡進(jìn)行了動(dòng)態(tài)研究[9]。我國(guó)對(duì)均衡理論的研究也非常豐富，例如：何穗和江膠寧(1993)運(yùn)用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)無(wú)限維商品空間的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論進(jìn)行了數(shù)理推理[10]。于立新和王棟(2012)從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)角度探究中國(guó)內(nèi)外失衡，提出應(yīng)該采取結(jié)構(gòu)調(diào)控政策[11]。袁輝、寧凱、許曉軍(2008)運(yùn)用相對(duì)價(jià)格線(xiàn)對(duì)里昂惕夫之謎進(jìn)行了理論解釋[12]。許曉軍、袁輝和寧凱(2014)運(yùn)用機(jī)會(huì)成本遞減原理對(duì)比較優(yōu)勢(shì)勢(shì)力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)勢(shì)力的均衡關(guān)系進(jìn)行了探討[13]。許曉軍(2014)提出了貿(mào)易曲面概念，建立了比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)際貿(mào)易均衡模型[14]。許曉軍和袁輝(2012)運(yùn)用生產(chǎn)可能性邊界彈性闡述了里昂惕夫之謎的彈性解釋?zhuān)�提出了里昂惕夫之謎偏離H�睴定理程度的偏離度概念，豐富了比較優(yōu)勢(shì)理論內(nèi)容[15]。袁輝、寧凱(2011)運(yùn)用Falvey模型，提出了H�睴第三均衡定理[16]。許曉軍、袁輝和寧凱(2014)在DavidRicardo模型基礎(chǔ)上，提出了比較優(yōu)勢(shì)邊界的概念[17]。另外，有些論文從概率模型角度來(lái)探討國(guó)際貿(mào)易理論[18-19]。谷克鑒(2012)運(yùn)用分布函數(shù)方法研究了比較優(yōu)勢(shì)理論[20]。然而，目前尚無(wú)運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)理論研究國(guó)際貿(mào)易均衡波動(dòng)的文獻(xiàn)。

　　一、國(guó)際貿(mào)易均衡波動(dòng)概率統(tǒng)計(jì)模型

　　1�被�本假設(shè)

　　(1)一個(gè)國(guó)家每年出口額為x1，x2，…，xn;進(jìn)口額為y1，y2，…，yn。

　　(2)出口額x1，x2，…，xn為隨機(jī)變量，獨(dú)立同分布;進(jìn)口額y1，y2，…，yn為隨機(jī)變量，獨(dú)立同分布。

　　(3)將出口額取若干和，表示為因?yàn)閤1，x2，…，xn獨(dú)立同分布，所以X1，X2，…，Xm也獨(dú)立同分布。假設(shè)x1，x2，…，xn的均值為μrx，均方差為σrx，rx=1，2，…，n。(4)將進(jìn)口額取若干和，表示為因?yàn)閥1，y2，…，yn獨(dú)立同分布，所以Y1，Y2，…，Ym也獨(dú)立同分布。假設(shè)y1，y2，…，yn的均值為μry，均方差為σry，ry=1，2，…，n。

　　(5)由中心極限定理，有(6)由中心極限定理，有(7)Xh服從N(μX，σ2X)，Yh服從N(μY，σ2Y);h=1，2，…，m。(8)X1，X2，…，Xm樣本方差為S2X;Y1，Y2，…，Ym樣本方差為S2Y。2�蹦Ｐ蛢�(nèi)容根據(jù)基本假設(shè)可以知道X1，X2，…，Xm來(lái)自正態(tài)總體，即Xh服從N(μX，σ2X)，h=1，2，…，m。Y1，Y2，…，Ym也來(lái)自正態(tài)總體，即Yh服從N(μY，σ2Y)，h=1，2，…，m。μX、μY、σ2X和σ2Y均未知�？紤]出口與進(jìn)口波動(dòng)大小問(wèn)題，需要檢驗(yàn)假設(shè)，即因?yàn)镾2X是σ2X的無(wú)偏估計(jì)量，S2Y是σ2Y的無(wú)偏估計(jì)量，所以當(dāng)H0為真時(shí)，E(S2X)=σ2X≤σ2Y=E(S2Y);當(dāng)H1為真時(shí)，E(S2X)=σ2X>σ2Y=E(S2Y)。即當(dāng)H1為真時(shí)，觀(guān)測(cè)值S2X/S2Y有偏大趨勢(shì)。所以，當(dāng)H0為真卻拒絕H0的概率P{當(dāng)H0為真拒絕H0｝=Pσ2X≤σ2Y{S2X/S2Y≥λ｝。因?yàn)楫?dāng)H0為真時(shí)，

　　二、模型實(shí)證運(yùn)用

　　馬歇爾供給和需求模型，可以將一個(gè)國(guó)家每年的進(jìn)口和出口看作均衡進(jìn)口和均衡出口。隨機(jī)選取中國(guó)、日本、美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、南非、澳大利亞、新加坡、印度、韓國(guó)等世界主要國(guó)家1981—2013年進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，對(duì)國(guó)際貿(mào)易均衡波動(dòng)概率統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)單檢驗(yàn)。取n=33，m=3，對(duì)各國(guó)商品、服務(wù)和進(jìn)出口總額進(jìn)行檢驗(yàn)。商品進(jìn)出口樣本值見(jiàn)表1，服務(wù)進(jìn)出口樣本值見(jiàn)表2，商品和服務(wù)進(jìn)出口總額樣本值見(jiàn)表3。 由表4可以看出，從各個(gè)國(guó)家的商品樣本方差比值、服務(wù)樣本方差比值與進(jìn)出口總額樣本方差比值來(lái)看，所有樣本國(guó)家，即中國(guó)、日本、美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、南非、澳大利亞、新加坡、印度、韓國(guó)的樣本方差比值S2X/S2Y都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于顯著性水平0��10、0��05、0��025、0��01和0��005所對(duì)應(yīng)的Fαnm-1，nm()-1值。所以，各個(gè)樣本國(guó)家都接受原假設(shè)H0，拒絕備擇假設(shè)H1。由于方差可以用來(lái)衡量波動(dòng)大小，運(yùn)用原假設(shè)H0可以推出一個(gè)結(jié)論：出口均衡波動(dòng)小于進(jìn)口均衡波動(dòng)。也可以說(shuō)，出口一般比進(jìn)口平穩(wěn)。另外，可以將各國(guó)樣本方差比值繪制成圖形，如圖2所示。從圖2可以看出，各國(guó)商品樣本方差比值與進(jìn)出口總額樣本方差比值非常接近，但是各國(guó)服務(wù)樣本方差比值波動(dòng)比較明顯。同時(shí)，各國(guó)商品樣本方差比值、服務(wù)樣本方差比值與進(jìn)出口總額樣本方差比值有著一個(gè)共同的特征，即各國(guó)進(jìn)出口總額樣本方差比值位于其商品樣本方差比值和服務(wù)樣本方差比值之間。這個(gè)特征可以稱(chēng)為各國(guó)樣本方差的“邊界性質(zhì)”。也可以將樣本國(guó)家商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值的差額繪制成圖，見(jiàn)圖3。由圖3可以看出，中國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)、南非、澳大利亞、新加坡和韓國(guó)商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值的差額大于零;南非、澳大利亞和新加坡接近于零;美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和印度商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值的差額小于零。這樣，可以推出一個(gè)結(jié)論：各國(guó)商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值大小與國(guó)家發(fā)達(dá)程度無(wú)關(guān)。

　　三、結(jié)論

　　一個(gè)國(guó)家每年出口額和進(jìn)口額可以看作隨機(jī)變量。取出口額和進(jìn)口額若干和，利用中心極限定理，可以知道出口額和進(jìn)口額若干和服從正態(tài)分布�？紤]出口與進(jìn)口波動(dòng)大小問(wèn)題和假設(shè)H0和假設(shè)H1，進(jìn)而推出樣本方差比值服從F分布，能夠計(jì)算出拒絕域S2X/S2Y≥Fαnm-1，nm()-1。隨機(jī)選取主要國(guó)家1981—2013年進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，計(jì)算商品、服務(wù)和進(jìn)出口總額樣本方差比值S2X/S2Y，對(duì)國(guó)際貿(mào)易均衡波動(dòng)概率統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)單檢驗(yàn)。結(jié)論認(rèn)為，各國(guó)進(jìn)出口總額樣本方差比值位于其商品樣本方差比值和服務(wù)樣本方差比值之間，具有“邊界性質(zhì)”。出口均衡波動(dòng)小于進(jìn)口均衡波動(dòng)，出口一般比進(jìn)口更加平穩(wěn)。各國(guó)商品樣本方差比值與服務(wù)樣本方差比值大小與國(guó)家發(fā)達(dá)程度無(wú)關(guān)。

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