商業(yè)銀行不良貸款的特征和未來趨勢

　　這篇銀行管理論文發(fā)表了商業(yè)銀行不良貸款的特征和未來趨勢，從整體上看，自2013年以來，我國商業(yè)銀行的資產質量壓力有所增加，不良貸款余額不斷攀升，不良貸款率整體呈上升趨勢。但從近期來看，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)上升的態(tài)勢有所趨緩。

　　關鍵詞:銀行管理論文,商業(yè)銀行貸款

　　一、商業(yè)銀行不良貸款的總體特征

　　(一)商業(yè)銀行不良率迅速走高后保持平穩(wěn)

　　具體而言，2012年底至2016年三季度，商業(yè)銀行不良貸款呈現雙升走勢。2016年三季度末不良貸款接近1.5萬億，是2012年的3倍，不良率也由0.95%上升至1.76%，上升了0.81個百分點。關注類貸款占比從2014年一季度的2.5%上升至2016年三季度的4.1%，上升了1.6個百分點，帶動潛在不良率(不良率+關注類貸款占比)從3.54%上升至5.86%。此后，2016年四季度至2017年三季度末，雖然在規(guī)模效應帶動下，商業(yè)銀行不良貸款余額增加至1.67萬億，但不良貸款率連續(xù)四個季度維持在1.740/0的穩(wěn)定水平，關注類貸款占比也連續(xù)四個季度出現回落，2017年三季度末為3.56%，較2016年三季度末4.1%的高點回落了0.54個百分點，商業(yè)銀行資產質量開始企穩(wěn)。

　　(二)制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)是不良貸款的主要集中行業(yè)

　　我國商業(yè)銀行不良貸款的行業(yè)分布特征比較明顯，主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)，二者合計占據不良貸款總額的比例超過60%。2017年二季度末，制造業(yè)不良貸款余額為5268億元，占比約為32%;批發(fā)零售業(yè)不良貸款余額為4719億元，占比約為29%。制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)不良貸款余額較高的原因一方面是近些年投向這兩個行業(yè)的貸款較多，2017年二季度末制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)貸款分別占各項貸款的14.3%和10.6%。此外，不良率偏高也是導致不良貸款集中在這兩個行業(yè)的關鍵原因。2017年二季度末，批發(fā)零售業(yè)不良率為4.74%，為各行業(yè)最高，關注類貸款占比7.15%;制造業(yè)不良率為3.93%，在各行業(yè)中排名第四，關注類貸款占比為9.04%，二者的潛在不良率(不良率+關注類貸款占比)均已經超過11%。此外，批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)也是近年來資產質量出現較大幅度下滑的行業(yè)之一，其不良率自2013年以來分別上升了2.58和2.14個百分點，關注類貸款占比分別上升了4.61和5.72個百分點。

　　采礦業(yè)和農林牧漁業(yè)的資產質量壓力僅次于批發(fā)零售行業(yè)，二者的不良貸款合計占不良貸款余額的約10%，2017年二季度二者不良率均為4.09%，關注類貸款占比分別為6.52%和11.3%。尤其是采礦業(yè)的不良貸款近年來上升較快，從2013年的48.8億元上升至2017年二季度的779.2億元，年復合增長率為121%，不良率從0.82%上升至4.76%，關注類貸款占比從1.91%上升至11.3%。資產質量惡化速度較快，主要與近年來我國能源產業(yè)的轉型升級有關。

　　從整體來看，我國商業(yè)銀行個人貸款(不含經營性貸款)的不良率一直維持在較低水平，2009年至今不良率都維持在1%以下，2017年二季度末為0.7%，資產質量穩(wěn)健，是商業(yè)銀行相對優(yōu)質的資產。其中，住房按揭貸款不良率極低，2015年末為0.39%，2016年末為0.36%，2017年二季度為0.32%，是銀行體系的優(yōu)質資產，抵御經濟周期能力較強。

　　(三)商業(yè)銀行不良貸款區(qū)域分布特征明顯

　　2017年二季度末，各省市中內蒙古、吉林、云南不良率最高，均已超過3%，其中內蒙古的不良率最高，已經突破4%。從總體來看，大部分省份的不良率在2013-2016年三年時間處于上升通道，但近半年來各省份的不良率走勢則出現了分化。浙江、江蘇、上海、廣東等經濟較為發(fā)達地區(qū)的不良率開始見頂回落，東北三省和甘肅、內蒙古等中部省份的不良率繼續(xù)惡化。此外，山東省不良率在2017年上半年上升0.37個百分點至2.85%，結合此前山東省民營企業(yè)債券違約風險暴露事件頻出的現狀，山東地區(qū)的區(qū)域性信用風險值得關注。

　　二、商業(yè)銀行不良貸款走高的原因及未來趨勢

　　(一)經濟進入“新常態(tài)”是不良貸款增加的主要原因

　　我國銀行體系共經歷過兩輪不良貸款快速生成的時期。1983年“撥改貸”改革后，銀行提供的債權融資取代了政府對企業(yè)部門的直接撥款，使得國有企業(yè)預算軟約束的對象由財政轉為銀行，從此開啟了不良貸款生成的大門;上世紀90年代的中國先后經歷了過熱和緊縮時期，資產泡沫破滅沉淀為90年代末銀行資產負債表上估計超過30%的不良貸款。1998年亞洲鄰國的銀行危機為中國銀行體系敲響了警鐘，自1999年起中國通過10年時間重組了銀行業(yè)，批量剝離約3.4萬億壞賬，使不良率降至2%以下，并通過推進大行股改上市融資、引入外部投資者來改善公司治理，推動銀行機構市場化改革。

　　本輪不良貸款高企始于2008年底“四萬億”刺激政策后銀行信貸快速擴張，隨后為了抑制經濟過熱，2010年1月貨幣政策走向緊縮，央行連續(xù)提高準備金率和利率，經濟增長開始減速，不良貸款生成加速。從2016年起，在企業(yè)風險頻發(fā)、不良高企的大環(huán)境下，處置不良資產成為了我國銀行業(yè)工作的一大重點，本輪不良貸款處置周期開啟。

　　(二)商業(yè)銀行內部管理能力薄弱加劇了不良貸款壓力

　　1、信貸風險管理的前瞻性和主動性不足

　　我國多數商業(yè)銀行“重清收，輕預防”，銀行管理層對尚未逾期或不良的問題貸款關注較少，管理系統(tǒng)及流程建設的投入不足，導致信用風險無法被及時發(fā)現。有些商業(yè)銀行尚未建立對客戶潛在逾期不良的提前發(fā)現、預警及預防機制，缺乏科學化的信息分析能力，缺乏及時監(jiān)測違約風險的能力及防范逾期的能力。雖然目前部分國內銀行有內部的風險預警制度，但尚未普遍建立類似國外發(fā)展成熟的系統(tǒng)化的信用風險早期預警機制。而實踐證明，早期預警系統(tǒng)能夠幫助銀行提高風險預見性，提升風險緩釋的快速反應能力，減少逾期及不良貸款的出現，防患于未然。

　　推薦閱讀：《現代商業(yè)銀行》(月刊)創(chuàng)刊于1999年，由中國工商銀行股份有限公司長春金融研修學院主辦。

轉載請注明來自發(fā)表學術論文網：http:///jjlw/17685.html