商業(yè)銀行不良貸款的特征和未來(lái)趨勢(shì)

　　這篇銀行管理論文發(fā)表了商業(yè)銀行不良貸款的特征和未來(lái)趨勢(shì)，從整體上看，自2013年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力有所增加，不良貸款余額不斷攀升，不良貸款率整體呈上升趨勢(shì)。但從近期來(lái)看，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)有所趨緩。

　　關(guān)鍵詞:銀行管理論文,商業(yè)銀行貸款

　　一、商業(yè)銀行不良貸款的總體特征

　　(一)商業(yè)銀行不良率迅速走高后保持平穩(wěn)

　　具體而言，2012年底至2016年三季度，商業(yè)銀行不良貸款呈現(xiàn)雙升走勢(shì)。2016年三季度末不良貸款接近1.5萬(wàn)億，是2012年的3倍，不良率也由0.95%上升至1.76%，上升了0.81個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類(lèi)貸款占比從2014年一季度的2.5%上升至2016年三季度的4.1%，上升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)潛在不良率(不良率+關(guān)注類(lèi)貸款占比)從3.54%上升至5.86%。此后，2016年四季度至2017年三季度末，雖然在規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)下，商業(yè)銀行不良貸款余額增加至1.67萬(wàn)億，但不良貸款率連續(xù)四個(gè)季度維持在1.740/0的穩(wěn)定水平，關(guān)注類(lèi)貸款占比也連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)回落，2017年三季度末為3.56%，較2016年三季度末4.1%的高點(diǎn)回落了0.54個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)始企穩(wěn)。

　　(二)制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)是不良貸款的主要集中行業(yè)

　　我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款的行業(yè)分布特征比較明顯，主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)，二者合計(jì)占據(jù)不良貸款總額的比例超過(guò)60%。2017年二季度末，制造業(yè)不良貸款余額為5268億元，占比約為32%;批發(fā)零售業(yè)不良貸款余額為4719億元，占比約為29%。制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)不良貸款余額較高的原因一方面是近些年投向這兩個(gè)行業(yè)的貸款較多，2017年二季度末制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)貸款分別占各項(xiàng)貸款的14.3%和10.6%。此外，不良率偏高也是導(dǎo)致不良貸款集中在這兩個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵原因。2017年二季度末，批發(fā)零售業(yè)不良率為4.74%，為各行業(yè)最高，關(guān)注類(lèi)貸款占比7.15%;制造業(yè)不良率為3.93%，在各行業(yè)中排名第四，關(guān)注類(lèi)貸款占比為9.04%，二者的潛在不良率(不良率+關(guān)注類(lèi)貸款占比)均已經(jīng)超過(guò)11%。此外，批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)也是近年來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)較大幅度下滑的行業(yè)之一，其不良率自2013年以來(lái)分別上升了2.58和2.14個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注類(lèi)貸款占比分別上升了4.61和5.72個(gè)百分點(diǎn)。

　　采礦業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力僅次于批發(fā)零售行業(yè)，二者的不良貸款合計(jì)占不良貸款余額的約10%，2017年二季度二者不良率均為4.09%，關(guān)注類(lèi)貸款占比分別為6.52%和11.3%。尤其是采礦業(yè)的不良貸款近年來(lái)上升較快，從2013年的48.8億元上升至2017年二季度的779.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為121%，不良率從0.82%上升至4.76%，關(guān)注類(lèi)貸款占比從1.91%上升至11.3%。資產(chǎn)質(zhì)量惡化速度較快，主要與近年來(lái)我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。

　　從整體來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人貸款(不含經(jīng)營(yíng)性貸款)的不良率一直維持在較低水平，2009年至今不良率都維持在1%以下，2017年二季度末為0.7%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，是商業(yè)銀行相對(duì)優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。其中，住房按揭貸款不良率極低，2015年末為0.39%，2016年末為0.36%，2017年二季度為0.32%，是銀行體系的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，抵御經(jīng)濟(jì)周期能力較強(qiáng)。

　　(三)商業(yè)銀行不良貸款區(qū)域分布特征明顯

　　2017年二季度末，各省市中內(nèi)蒙古、吉林、云南不良率最高，均已超過(guò)3%，其中內(nèi)蒙古的不良率最高，已經(jīng)突破4%。從總體來(lái)看，大部分省份的不良率在2013-2016年三年時(shí)間處于上升通道，但近半年來(lái)各省份的不良率走勢(shì)則出現(xiàn)了分化。浙江、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)的不良率開(kāi)始見(jiàn)頂回落，東北三省和甘肅、內(nèi)蒙古等中部省份的不良率繼續(xù)惡化。此外，山東省不良率在2017年上半年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)至2.85%，結(jié)合此前山東省民營(yíng)企業(yè)債券違約風(fēng)險(xiǎn)暴露事件頻出的現(xiàn)狀，山東地區(qū)的區(qū)域性信用風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

　　二、商業(yè)銀行不良貸款走高的原因及未來(lái)趨勢(shì)

　　(一)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”是不良貸款增加的主要原因

　　我國(guó)銀行體系共經(jīng)歷過(guò)兩輪不良貸款快速生成的時(shí)期。1983年“撥改貸”改革后，銀行提供的債權(quán)融資取代了政府對(duì)企業(yè)部門(mén)的直接撥款，使得國(guó)有企業(yè)預(yù)算軟約束的對(duì)象由財(cái)政轉(zhuǎn)為銀行，從此開(kāi)啟了不良貸款生成的大門(mén);上世紀(jì)90年代的中國(guó)先后經(jīng)歷了過(guò)熱和緊縮時(shí)期，資產(chǎn)泡沫破滅沉淀為90年代末銀行資產(chǎn)負(fù)債表上估計(jì)超過(guò)30%的不良貸款。1998年亞洲鄰國(guó)的銀行危機(jī)為中國(guó)銀行體系敲響了警鐘，自1999年起中國(guó)通過(guò)10年時(shí)間重組了銀行業(yè)，批量剝離約3.4萬(wàn)億壞賬，使不良率降至2%以下，并通過(guò)推進(jìn)大行股改上市融資、引入外部投資者來(lái)改善公司治理，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化改革。

　　本輪不良貸款高企始于2008年底“四萬(wàn)億”刺激政策后銀行信貸快速擴(kuò)張，隨后為了抑制經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，2010年1月貨幣政策走向緊縮，央行連續(xù)提高準(zhǔn)備金率和利率，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始減速，不良貸款生成加速。從2016年起，在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、不良高企的大環(huán)境下，處置不良資產(chǎn)成為了我國(guó)銀行業(yè)工作的一大重點(diǎn)，本輪不良貸款處置周期開(kāi)啟。

　　(二)商業(yè)銀行內(nèi)部管理能力薄弱加劇了不良貸款壓力

　　1、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性和主動(dòng)性不足

　　我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行“重清收，輕預(yù)防”，銀行管理層對(duì)尚未逾期或不良的問(wèn)題貸款關(guān)注較少，管理系統(tǒng)及流程建設(shè)的投入不足，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。有些商業(yè)銀行尚未建立對(duì)客戶潛在逾期不良的提前發(fā)現(xiàn)、預(yù)警及預(yù)防機(jī)制，缺乏科學(xué)化的信息分析能力，缺乏及時(shí)監(jiān)測(cè)違約風(fēng)險(xiǎn)的能力及防范逾期的能力。雖然目前部分國(guó)內(nèi)銀行有內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度，但尚未普遍建立類(lèi)似國(guó)外發(fā)展成熟的系統(tǒng)化的信用風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警機(jī)制。而實(shí)踐證明，早期預(yù)警系統(tǒng)能夠幫助銀行提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見(jiàn)性，提升風(fēng)險(xiǎn)緩釋的快速反應(yīng)能力，減少逾期及不良貸款的出現(xiàn)，防患于未然。

　　推薦閱讀：《現(xiàn)代商業(yè)銀行》(月刊)創(chuàng)刊于1999年，由中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)春金融研修學(xué)院主辦。

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