金融經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信用風險管理解析

　　摘　要：文本主要針對金融經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信用風險管理展開深入研究，先闡述了金融經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信用風險面臨的問題和挑戰(zhàn)。如經(jīng)濟下行周期，信貸結構不合理;利率存在一定風險，中間業(yè)務收入放緩;資本市場低迷，加大了不良貸款風險等。然后提出了幾個切實可行的管理措施，如調(diào)整業(yè)務營銷策略，樹立商業(yè)銀行經(jīng)營管理理念;建立健全風險管理體系，加大風險管理力度;注重信貸投放的靈活性，促進銀行和社會經(jīng)濟的發(fā)展;完善金融監(jiān)管機制，推動商業(yè)銀行的發(fā)展等。采取以上措施，能夠提高商業(yè)銀行信用風險管理能力。

　　關鍵詞：金融經(jīng)濟周期;商業(yè)銀行;信用風險;管理

　　引言

　　對金融經(jīng)濟周期進行分析，主要以經(jīng)濟指標變化和波動特征為依據(jù)，并從金融因素入手，全面研究周期波動的原因，并在經(jīng)濟周期各個階段中展開進行闡述。即在經(jīng)濟時期下可對金融變量度量的經(jīng)濟實質(zhì)性進行應用，并充分反映出經(jīng)濟波動和金融因素。在經(jīng)濟周期下，還能充分體現(xiàn)出金融變量對其的影響。受外部因素的影響，在經(jīng)濟全球化背景下，從中國經(jīng)濟的角度來看，我國銀行業(yè)進入下行周期面對一定的挑戰(zhàn)。基于此，要意識到金融經(jīng)濟周期與銀行信用風險管理的重要性，并采取有效的措施加強管理，將此管理工作落到實處，進而不斷提高抗風險的能力。

　　一、商業(yè)銀行信用風險：基于金融經(jīng)濟風險周期理論分析

　　(一)金融經(jīng)濟風險理論的兩個傳導機制比較分析在進行經(jīng)濟周期運行規(guī)律研究時要將各個方面的內(nèi)在聯(lián)系充分地考慮到，尤其是資產(chǎn)性價格和信貸配給以及市場缺陷等。在經(jīng)濟快速膨脹的大環(huán)境下，商業(yè)銀行需要對信貸活動規(guī)模進行擴張，在宏觀層面上致使出現(xiàn)經(jīng)濟過熱的問題，引發(fā)通貨膨脹;如果是在銀行經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境下，其考慮貸款償付等方面較為敏感，于是加大控制力度，圍繞信貸規(guī)模全面實施，很有可能會使其宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景不佳。其中在金融經(jīng)濟周期中有兩個信息傳導機制，分別為“資產(chǎn)負債表渠道”和“銀行信貸渠道”，在不同市場環(huán)境下，對于市場沖擊商業(yè)銀行通過調(diào)節(jié)機制在應對時具有差異性。在研究中如果假設條件符合實際情況，經(jīng)過以上這兩個傳導機制的作用，金融沖擊會被人為放大。

　　(二)經(jīng)濟周期與信用風險金融工具在創(chuàng)新期間，資金自身的流動性較大，且會打破經(jīng)濟周期以往的規(guī)律和運動特點，企業(yè)的信用風險和經(jīng)濟周期有一定關系，且具有密切性，其中在宏觀經(jīng)濟周期波動和信用風險度量以及信用風險等方面，充分應用模型分析的方式加大分析力度，就以上幾個方面開展深入分析。在經(jīng)濟復蘇中也未必出現(xiàn)減少違規(guī)概率這一局面，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，同一借款人發(fā)生變化，其違約概率也會發(fā)生變化。

　　二、金融經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信用風險面臨的問題和挑戰(zhàn)

　　(一)違約風險方面的商業(yè)銀行信用風險在當今社會，隨著科學技術的不斷發(fā)展，在人們的身邊出現(xiàn)了各種交通工具，同時在資金流動下，金融經(jīng)濟往往受其影響發(fā)生一定變化。特別是在經(jīng)濟衰退階段，當借款人出現(xiàn)違約，那么會影響銀行的收益，如果處于經(jīng)濟復蘇階段會讓銀行利益得到提升�；诖丝烧J識到宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生的影響，而且隨著宏觀經(jīng)濟下行波動，其金融周期等方面呈現(xiàn)出周期性變化，會致使出現(xiàn)違約風險。

　　(二)經(jīng)濟下行周期，信貸結構不合理一方面，銀行貸款結構存在趨同的現(xiàn)象，而且不斷加劇，通常情況下，從銀行的角度來看，在有限的貸款規(guī)模上，比較重視大客戶和大型企業(yè)，而且這些企業(yè)和客戶在項目貸款上已經(jīng)進行了簽約，并且建立了良好的合作關系。

　　但是從這些企業(yè)的角度來看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，如果其景氣度呈現(xiàn)了下降的趨勢，這對于銀行而言，會帶來一定的風險，而且此風險具有集中性。進而可將電力和交通行業(yè)作為主要的貸款投放方向。對于這些項目進行分析，其工期需要的時間比較長，而且資金量大，尤其政策方面受到的影響比較大，存在一定的安全隱患。另一方面，經(jīng)濟增長進入下行周期，貸款的需求量大。就貸款企業(yè)的規(guī)模進行分析，中小型企業(yè)貸款需求量大，大型企業(yè)的需求明顯呈現(xiàn)下降的趨勢。就貸款用途進行分析，個人消費貸款需求處于跌勢狀態(tài)。

　　(三)利率存在一定風險，中間業(yè)務收入放緩目前，對商業(yè)銀行利差收入進行分析有著非常重要的作用，當經(jīng)濟進入下行周期，從利差收入的角度來看，相對來說比較窄，金融市場處于低迷的狀態(tài)。而且對于銀行體系來說，要進行相應的傳導。這對于銀行和金融市場中間的相關業(yè)務而言，其收入方面會呈現(xiàn)放緩趨勢，這種情況不利于更好地銷售理財產(chǎn)品。

　　(四)資本市場低迷，加大了不良貸款風險一方面，在金融監(jiān)管中，沒有意識到制度完善的重要性，缺少相應的完善環(huán)節(jié)，針對這種情況，難以更好地控制違約資金，很容易進入股市中。資本市場不斷波動，在企業(yè)資金渠道下，金融市場的風險會傳導給銀行體系，但是股指調(diào)整不利于提高交叉持股上市公司的還貸能力。其技術的創(chuàng)新周期直接關系到新技術擴散效應下滑期的步入，從世界經(jīng)濟周期的角度來看要進行調(diào)整。另一方面，加大商業(yè)銀行不良資產(chǎn)風險，很有可能發(fā)生信貸緊縮的現(xiàn)象。在經(jīng)濟處于放緩趨勢下，從企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的角度來看，相對來說會比較緊，而且盈利逐漸降低，很有可能發(fā)生財務上的風險。

　　三、金融經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信用風險管理措施

　　(一)調(diào)整業(yè)務營銷策略，樹立商業(yè)銀行經(jīng)營管理理念

　　首先，調(diào)整業(yè)務營銷策略，促進非商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展。對于商業(yè)銀行來說，應將其自身的主觀能動性充分發(fā)揮出來，從風險資產(chǎn)入手，主動將其縮小化，朝著低風險業(yè)務方向發(fā)展，營造出新的業(yè)務空間，并更好地盈利;可從直接融資相關業(yè)務入手，并進行相應的發(fā)展，積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品，促使經(jīng)營實現(xiàn)綜合化。對銀行中間業(yè)務進行分析，受股市下行影響需要對中間業(yè)務的比例開展優(yōu)化工作，并在綜合經(jīng)營業(yè)務的背景下進行相應的拓展，使得中間業(yè)務的收入不斷提高，促使業(yè)務更好地轉(zhuǎn)型，進而為銀行帶來一定的收益。然后，改變以往的發(fā)展模式，增收節(jié)支擴大盈利[1]。

　　加強投資管理，并積極優(yōu)化資金運用結構，結合貸款供求關系，不斷提高定價水平的合理性;對本外幣投資結構加以調(diào)整，讓交易產(chǎn)品變得更加豐富，使其債券等各方面獲得一定的收益[2]。與此同時，在運用的過程中其費用要適當降低，銀行可采取有效的戰(zhàn)略來降低費用。最后，要適應全球化和信息化經(jīng)營環(huán)境的變化，對于國際市場股權要有一定的認識，并參與其中。當前，在國際市場劇變的情況下，整個國際金融體系也面臨著新的局面，從國內(nèi)銀行的角度來看，需要利用好此機會，積極參與國際市場使其能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型，與此同時，加強對外的聯(lián)系并不斷擴大規(guī)模，建立良好的合作關系，善于積累經(jīng)驗，使其自身的國家化水平不斷提高。

　　(二)合理制定信貸投放制度，使其出現(xiàn)的局面有所緩解

　　在金融經(jīng)濟周期下，其經(jīng)濟市場不景氣，致使給銀行帶來一定風險，其中對于這一局面要想有所緩解的話應加強對信貸投放制度的構建，對于銀行而言，應積極調(diào)整信貸結構，優(yōu)化信貸策略，進而避免存在一定風險。此外從銀行的角度來看還可采取如下方法：充分應用資產(chǎn)證券化的模式，對于期限長的資產(chǎn)以出售方法為主，由此實現(xiàn)對長期資金的獲取，一定程度上有助于控制金融經(jīng)濟周期波動變化。對于銀行而言，在注重資產(chǎn)負債結構的同時，應進行相應的優(yōu)化并全面處理，比如進行產(chǎn)品的創(chuàng)新，讓市場份額進一步擴大，對于中小型企業(yè)在面對其資金需要時通過各種渠道分支，進而將信貸風險分散開。

　　(三)建立健全風險管理體系，加大風險管理力度

　　首先，加強壓力測試，注重風險預警。在業(yè)務發(fā)展的過程中，針對宏觀環(huán)境需要進行壓力測試，尤其是風險相對來說比較大的，可加入專家判斷，并將兩者相結合。在風險管理的過程中充分利用風險度量模型定位，這對管理能夠起到一定的輔助作用，并合理運用各種各樣的管理方法，不斷提高風險管控能力。其次，對信用風險計量模型進行開發(fā)，建立貸款損失撥備體系。

　　目前，在計提貸款損失撥備的過程中，通常情況下，運用現(xiàn)金流貼現(xiàn)法和壓力測試法來完成此項工作[3]。對于壓力測試法進行分析，從銀行的角度來看，如果其信貸不斷增長，所提取的撥備相對來說比較多�；诖耍瑢τ谏虡I(yè)銀行來說，為了使撥備處于平穩(wěn)的狀態(tài)，可充分利用動態(tài)撥備的方法，在經(jīng)濟的上升期，對貸款的彈性能夠起到抑制的作用，在衰退期貸款會逐漸減少。

　　再次，完善風險管理組織體系，確保風險管理體系更加健全。結合實際情況，建立產(chǎn)品和服務創(chuàng)新團隊，而且還要體現(xiàn)出高效性和靈活性，使其更好地滿足客戶的各種需求，還應建立激勵機制，促使相關的業(yè)務順利地進行，使風險得到控制。最后，建設信息管理系統(tǒng)，積極完善風險預警系統(tǒng)，使其信息資源實現(xiàn)共享[4]。與此同時，加大培訓力度，開展培訓活動，采取定期或者是不定期的方式來培訓風險管理人員，不斷提高管理人員的風險管理能力和綜合素質(zhì)。

　　(四)注重信貸投放的靈活性，促進銀行和社會經(jīng)濟的發(fā)展

　　首先，要意識到系統(tǒng)風險的重要性，并給予高度重視，避免期限風險發(fā)生。在經(jīng)濟周期下，可以從波動敏感行業(yè)的信貸結構入手，開展相應的調(diào)整工作。一方面，結合信貸增量手段和流量管理手段，就我國的實際情況進行分析，在市場上，敏感度最高的行業(yè)為房地產(chǎn)行業(yè)和電力行業(yè)等�；诖�，針對此行業(yè)，信貸方面的政策必須開展相應的完善工作，促進行業(yè)更好地調(diào)整客戶結構。

　　另一方面，在貸款組合中，對于行業(yè)貸款和風險高的中小型企業(yè)來說，可通過資產(chǎn)證券化來對貸款進行相應的出售，與此同時，在資本市場中，其同業(yè)背景下，可以從低風險難度大的行業(yè)資產(chǎn)入手展開相應的收購[5]。之后為了更好地調(diào)整信貸資產(chǎn)在特定行業(yè)的布局，可充分利用低投入的方式，便于更好地優(yōu)化行業(yè)投入結構和客戶結構。其次，積極創(chuàng)新業(yè)務領域和產(chǎn)品，并對資產(chǎn)負債結構開展優(yōu)化工作。我們可進行挖掘，并在存款等方面，積極進行組織，讓負債的規(guī)模變得更大，充分挖掘銀行各個方面都很優(yōu)質(zhì)的客戶。與此同時，為了吸引客戶的注意力，需要向客戶提供最好的增值服務，使商業(yè)銀行存款在市場中的份額能夠得到鞏固。

　　(五)完善金融監(jiān)管機制，推動商業(yè)銀行的發(fā)展

　　首先，在資本上，需要加大監(jiān)管力度，并嚴格提出相關的要求。與此同時，在國際化背景下，可借鑒先進的經(jīng)驗，在對準備金管理的過程中，可通過動態(tài)準備金管理模式，從長遠的角度來看待此制度，對其風險撥備制度積極進行研究，從而促使商業(yè)銀行更好地發(fā)展。

　　其次，在經(jīng)濟周期背景下，全面研究和分析貸款風險權重系數(shù)，并不斷調(diào)整銀行的信貸結構，在實際調(diào)整的過程中，可以從不同風險系數(shù)的設定入手，從監(jiān)管的角度來看，使信貸結構得到優(yōu)化，便于更好地完善經(jīng)濟結構[6]。最后，建立風險預警系統(tǒng)，完善壓力測試的監(jiān)管要求。在房地產(chǎn)貸款和資本充足率等方面，推動銀行開展相應的壓力測試工作，與此同時，在資本充足率的背景下，針對現(xiàn)有監(jiān)管調(diào)控體系和風險預警體系等開展相應的完善工作，確�，F(xiàn)有監(jiān)管調(diào)控體系和風險預警體系更加健全。

　　(六)優(yōu)化經(jīng)營外部環(huán)境，促進金融穩(wěn)定運行

　　首先，注重信用體系的建設，且不管是企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫還是個人信用信息數(shù)據(jù)庫的信息量都要進一步擴容，強化人民銀行的聯(lián)動處理機制，進而加強對數(shù)據(jù)信息平臺的構建，且平臺要面向全社會;其次，注重政府的投資性支出，增大其比例，實現(xiàn)對轉(zhuǎn)移性支出的增加，現(xiàn)階段不管是有待發(fā)展產(chǎn)業(yè)還是企業(yè)提供資金補貼和稅收優(yōu)惠的支持，都要使產(chǎn)業(yè)結構得到優(yōu)化;最后，打擊逃廢銀行債務行為，改善信用環(huán)境。加大建設力度，加強誠信建設，并在現(xiàn)有的獎懲機制基礎之上積極進行完善，對于政府部門和宣傳部門以及文明建設部門而言，應高度重視逃廢銀行債務行為，并加大宣傳力度全面宣傳，依法落實和保全金融債券，且不管是金融運行秩序還是金融機構合法權益將其維護好，促進金融的穩(wěn)定運行[7]。

　　(七)加快金融生態(tài)建設，為商業(yè)銀行經(jīng)營

　　創(chuàng)造良好的外部環(huán)境金融生態(tài)是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的各種因素在相互聯(lián)系和動態(tài)演化中形成的有機整體，如外部政治、經(jīng)濟、社會、文化環(huán)境因素。各種因素之間存在一定關系，且在宏觀經(jīng)濟運行調(diào)控下其特點是不同的�；诖耍诳陀^上要求各個因素做到相互協(xié)調(diào)、相互配合，促進經(jīng)濟穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

　　首先，從政府的投資性支出入手，經(jīng)過適度的擴大，增加一些部門的轉(zhuǎn)移性支出，向一些急需發(fā)展的部門和行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)提供一定的支持，對于財政部門而言，可加強對補貼和減稅等措施的應用，支持其發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化;其次，在經(jīng)濟周期下行階段，稅收收入也將減少，積極的財政政策對國債的支持起到依賴的作用。

　　在以銀行為主導的金融體系下，在經(jīng)濟周期下行階段會出現(xiàn)一些問題，但仍可從直接融資市場入手，積極進行發(fā)展，其中小板市場的發(fā)行門檻等將降到最低。最后，充分認識節(jié)約型經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，并運用有效的措施推進這兩種經(jīng)濟的發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展可對資金提供支持，以投資的方式對重大項目投資，再加強對各類金融機構的引導，一定程度上對循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的重點項目給予貸款支持，可起到促進作用[8]。

　　結束語

　　總而言之，在金融經(jīng)濟周期背景下，商業(yè)銀行要充分認識信用風險并意識到其重要性，采取有效的管理措施積極開展相應的管理工作，進而不斷提高商業(yè)銀行信用風險管理水平，促使商業(yè)銀行更好地發(fā)展。

　　參考文獻：

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　　[7]張婷，李剛，袁濤.我國商業(yè)銀行信用風險管理研究[J].現(xiàn)代商業(yè)，2021(31)：80-82.

　　[8]閆歆，李珍.“一帶一路”背景下商業(yè)銀行信用風險成因研究[J].老字號品牌營銷，2020(12)：88-89.

　　作者：黃勇順

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