基于雙參考點前景理論求解策略的DEA交叉效率評價方法

　　[摘　要]【目的/意義】在現(xiàn)實世界的決策問題中，決策者的主觀偏好和心理預期的高低會影響其對效率的評價結(jié)果，而傳統(tǒng)的交叉效率評價方法并未考慮這一因素。針對這個問題，基于前景理論，考慮在復雜的現(xiàn)實問題中各決策者參考點的多樣性，構(gòu)建具有雙參考點的決策者評價策略模型�！驹O計/方法】首先從外部、內(nèi)部兩個方面定義參考點，設置雙參考點以反映決策者外部競爭優(yōu)勢和內(nèi)部自身特點。其次針對兩個參考點分別利用前景理論的價值函數(shù)計算各參照點下的價值。隨后，通過引入正理想點側(cè)重系數(shù)，進一步綜合各參照點下的前景價值，構(gòu)建反映決策者偏好的雙參考點前景理論——交叉效率模型，并求解得到改進的交叉效率矩陣�！窘Y(jié)論/發(fā)現(xiàn)】該評價策略方法能根據(jù)決策者不同的心理偏好得到更為合理的評價結(jié)果。

　　[關(guān)鍵詞]　數(shù)據(jù)包絡分析;交叉效率;求解策略;前景價值;參考點

　　引言

　　數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)[1]是一種能夠有效處理多輸入多輸出問題的非參數(shù)評價方法。該方法具有非參性和客觀性等優(yōu)勢，因此受到了大量國內(nèi)外學者的關(guān)注，并在諸多領域的評價問題中得到廣泛應用。傳統(tǒng)DEA方法總是從最有利于自身的角度去評價效率值，這就可能導致決策單元“孤芳自賞”的情形。針對這一缺陷，Sexton[2]等提出交叉效率評價方法，將自評思想和互評思想融合起來評價決策單元，更加全面客觀地反映了決策單元的有效性，緩解了傳統(tǒng)DEA方法的權(quán)重體系過于極端和不現(xiàn)實問題[3]。

　　隨著交叉效率理論的不斷發(fā)展，許多學者開始致力于交叉效率評價策略的研究。其中,大部分學者把主要研究集中在建立二次目標以進一步限制權(quán)重的模型構(gòu)建上。較為經(jīng)典的是Doyle和Green[4]提出的進取型和仁慈型求解策略。面對實際決策環(huán)境下仁慈型和進取型模型的選擇困境，Wang和Chin[5]提出了中立型交叉效率策略，該模型只關(guān)注決策單元自身而不考慮二次目標模型對其他決策單元的影響，即不把其余DMU視為敵人或盟友。

　　Wu等[6]通過定義某個決策單元的最優(yōu)權(quán)重對其他決策單元的滿意度，以最大化滿意度為目標函數(shù)構(gòu)建模型并提出兩個算法。在現(xiàn)實問題中，決策單元之間可能存在著競爭或合作關(guān)系的情形，針對該問題，Liang等[7]基于博弈論提出博弈交叉效率求解方法。李琳等[8]在Liang等[7]所提出的非合作博弈模型的基礎上，根據(jù)相關(guān)權(quán)重的偏好信息進行比較，得到權(quán)重間的“相對范圍”，建立基于保證域的博弈交叉效率模型，并應用于學術(shù)期刊評價研究。王旭等[9]和劉金培等[10]分別基于證據(jù)推理和群體共識提出交叉效率排序方法。

　　李學文等[11]通過引入正則條件限制和對無效單元目標效率的限制，構(gòu)建三個改進的博弈交叉效率模型，較好地解決了傳統(tǒng)博弈交叉效率值可能不唯一和迭代速度慢的問題。以上學者均針對傳統(tǒng)交叉效率評價策略方法做了進一步改進，但是這些方法沒有充分考慮效率評價過程中決策者的主觀偏好，不能體現(xiàn)決策者面對收益和損失時不同的風險態(tài)度，難以很好地滿足決策者的實際決策需求。針對該問題，一些學者利用前景理論引入心理因素，通過決策預期收益或損失引起的主觀價值感受來反映決策者的偏好，在充分考慮決策者偏好的基礎上對效率結(jié)果進行評價。例如，陳磊等[12]將決策者分為悲觀、中立、樂觀三種類型，計算不同決策偏好視角下的前景價值。

　　Liu等[13]將前景理論和DEA交叉效率方法融合，評價中國23個國家重點實驗室資源分配的有效性。然而，這些研究往往簡單地認為決策者群體具有單一的參考點，忽視了復雜的現(xiàn)實中決策者參考點的多樣性。實際上，受決策者性格特征、決策情境等因素影響，在決策者群體內(nèi)部和外部不同評價視角下的決策者心理預期存在差異，從而導致其參考點是彼此不同的。因此，在以往的DEA與前景理論結(jié)合的研究中對決策者群體具有相同的單一參考點的假設缺乏足夠的合理性。

　　綜上所述，本文考慮決策者群體存在多重參考點的特性，結(jié)合實際決策情境，提出一種考慮雙參考點的交叉效率評價策略方法，以此描述決策者多樣性的心理偏好。文章首先討論雙參考點的設置，通過采用正理想解、DMU投入產(chǎn)出平均值來反映決策者外部競爭優(yōu)勢和內(nèi)部自身特點。接著，針對兩個參考點分別利用前景理論的價值函數(shù)計算各參照點下的價值，反映決策者對損失和收益價值感受的差異。隨后，通過引入正理想點側(cè)重系數(shù)，進一步綜合各參照點下的前景價值并據(jù)此構(gòu)建交叉效率二次目標模型。本文方法在完善了交叉效率DEA理論方法的同時，解決了具有多重參考點的效率評價問題，為決策者進行科學決策提供了一種新思路，具有一定的理論意義與現(xiàn)實應用價值。

　　一、理論基礎

　　二、基于雙參照點前景理論的交叉效率策略模型

　　以往的研究大多采用單一參考點，認為決策者群體具有固定的參考點。但實際上，參考點選取受風險態(tài)度、決策者主觀偏好等因素影響而具有多樣性。若采用某一相同的固定點作為參考點，與實際決策者參考點存在偏差，則不能客觀、可靠地反映決策者心理預期的收益和損失。

　　參照點的設定受到任務環(huán)境、個性等因素的影響和調(diào)節(jié),作為任務變量，參照點既可以是內(nèi)源性的(決策者自發(fā)產(chǎn)生的)也可以是外源性的(任務的要求)[15]。因此，設置內(nèi)部、外部雙參考點是十分必要的，從外部競爭優(yōu)勢和內(nèi)部自身特點兩個方面來考慮決策問題，能更準確地反映決策者的心理預期，使評價和決策更加全面和科學。

　　在評價過程中，同外部其他決策單元比較，可以確定該決策單元在評價系統(tǒng)中的競爭力，進而從外部特征上比較、分類和評估預期結(jié)果。本文選取正理想解作為外部參考點，目的是體現(xiàn)在整個評價系統(tǒng)中最具競爭力的效率值，并以此衡量不同決策者在考慮外部競爭時的心理價值感受差異。從決策單元內(nèi)部自身特點來說，在評價過程中為了解該DMU的投入產(chǎn)出現(xiàn)狀水平需要設置內(nèi)部參考點，考慮利用決策單元投入產(chǎn)出平均值作為內(nèi)部參照點。平均值具有簡便和代表性強的特點，以平均值作為參照點更符合決策者的思維習慣。

　　步驟1設置雙參考點�？紤]從DMU外部競爭優(yōu)勢和內(nèi)部自身特點設置雙參照點，采用正理想解、DMU投入產(chǎn)出平均值分別作為外部、內(nèi)部參考點。步驟2針對兩個參考點分別利用前景理論的價值函數(shù)計算各參照點下的價值�；�于前景理論，利用式(5)和式(6)分別表示針對雙參照點的價值。步驟3綜合兩個參照點下的前景價值，構(gòu)建反映決策者偏好的交叉效率二次目標模型。通過引入正理想點側(cè)重系數(shù)，進一步整合各參照點下的前景價值，利用式(7)構(gòu)建考慮雙參考點的交叉效率策略模型，求解并得到改進的交叉效率矩陣。步驟4對改進的交叉效率矩陣進行集結(jié)并排序。利用這些權(quán)重確定交叉效率矩陣，并采用相加平均的集結(jié)方法對交叉效率矩陣進行集結(jié)，最終得到各DMU交叉效率值。

　　三、案例分析

　　α=β=0.88λ=2.25引用Wong等[16]的算例數(shù)據(jù)說明本文方法的可行性和有效性。該算例是對某高校內(nèi)部7個學院的有效性進行評價排序。各學院及其輸入輸出數(shù)據(jù)如表2所示，其中，投入指標分別為教職工的人數(shù)(單位：人)，教職工的工資薪水(單位：千英鎊)，行政人員的薪資(單位：千英鎊);產(chǎn)出指標為培養(yǎng)的本科生人數(shù)(單位：人)，研究生人數(shù)(單位：人)以及發(fā)表的論文數(shù)量(單位：篇)。

　　值得說明的是，相關(guān)文獻[16]已證實該案例中“學術(shù)論文發(fā)表數(shù)量”對這7個院系的效率沒有影響，因此在隨后的計算中將剔除該產(chǎn)出。此外，根據(jù)Kahneman和Tversky的研究，時最符合有限理性假設下人類的決策心理[14]，因此本小節(jié)將采用這些參數(shù)值進行計算。

　　存在多個自評效率為1的決策單元，且無法進一步區(qū)分這些決策單元的效率大小，這說明傳統(tǒng)CCR模型難以實現(xiàn)全排序，且容易導致效率評價結(jié)果虛高。因此，引進交叉效率評價方法是很有必要的。通過激進型交叉效率模型對該算例進行評價。

　　結(jié)果表明，交叉效率方法能夠?qū)崿F(xiàn)全排序，且自評和他評相結(jié)合的評價視角更為全面科學。但是，傳統(tǒng)的激進型和仁慈型模型將其余DMU全部視作敵人或盟友，這與現(xiàn)實世界的決策情景有所不符,而且會因評價結(jié)果不一致而導致實際應用中難以對它們予以抉擇的難題[17]。利用本文所提出的考慮雙參考點前景理論的交叉效率評價策略，根據(jù)式(5)~(8)計算各決策單元交叉效率值。

　　一些決策單元的排序發(fā)生了較大幅度的變化。如第4個DMU排序結(jié)果從第7位躍升到了第3位，這是因為本文方法結(jié)合前景理論的概念，充分考慮決策者主觀偏好,認為不同決策者對收益和損失的感知價值存在偏差，從而導致最優(yōu)權(quán)重有所不同。為了進一步說明本文方法的有效性，本節(jié)選取經(jīng)典的交叉效率模型方法來對該案例的交叉效率值進行求解，并將其效率值與本文提出的模型結(jié)果相比較。

　　7個DMU中有6個DMU的排序結(jié)果都發(fā)生了不同程度的變化，其中，DMU1的改進效率值為0.7536，排序結(jié)果下降到第4位，DMU2的改進效率值為0.8867，排序結(jié)果上升至第2位，這是因為本文在結(jié)合前景理論的基礎上，考慮決策者參考點的多樣性，在不同視角的參考點設定下，決策者的參考點取值各不相同所導致的。

　　可以看出，改進后的策略模型能更準確地描述在復雜實際問題中決策者心理的多重參考點，據(jù)此構(gòu)建的二次目標交叉效率的評價策略模型更具有合理性。值得一提的是，在圖1不同方法比較的結(jié)果中，以DMU4為例，其CCR效率值為0.8197，進取型效率為0.4018，仁慈型效率為0.6160，排序均為最后一名。而采用本文方法計算效率為0.8511，排名攀升至第3名。除了原始數(shù)據(jù)本身所造成的影響之外，排序變化的根本原因是二次目標策略構(gòu)建思路的不同，改進方法的評價維度更加全面使得評價結(jié)果出現(xiàn)差異。

　　本文方法對不同類型的決策者采取了不同的比較標桿，進而影響決策評價過程中最優(yōu)權(quán)重組合的選擇。因此，DMU4排名的驟變恰恰體現(xiàn)了決策者心理預期差異對評價結(jié)果產(chǎn)生的影響。綜上所述，本文所提出的考慮雙參考點前景理論的效率評價方法能夠通過設計內(nèi)、外兩個參考點從外部競爭優(yōu)勢和內(nèi)部自身特點來反映不同類型決策者迥異的心理預期，體現(xiàn)其面對收益和損失時風險態(tài)度的差異性。這使得決策者對評價結(jié)果的滿意 度更高，得到全面合理的效率結(jié)果，也更有利于決策者做出科學的決策判斷。

　　四、結(jié)束語

　　現(xiàn)存的有關(guān)DEA交叉效率評估方法的文獻中，較少關(guān)注決策者的主觀偏好對交叉評價策略構(gòu)建的影響。為此，本文借用前景理論，以不同決策者所表現(xiàn)出的參考點多樣性問題為突破口，從參考點所滿足的內(nèi)、外部特征入手，建立能反映不同決策者心理預期值的二次目標交叉策略模型，更準確地計算前景價值并據(jù)此求解交叉效率結(jié)果。算例表明，本文方法能得到穩(wěn)定、合理的評價排序結(jié)果。綜上所述，本文方法是將前景理論的研究結(jié)果應用于DEA數(shù)據(jù)包絡分析的一種創(chuàng)新，也是對現(xiàn)有交叉效率評價策略的補充，對于探索現(xiàn)實中決策者的科學決策具有重要意義。

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　　作者：陳　磊　謝　穎

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